作者简介:宋军
新葡萄8883官网amg同际金融系副教授,副系主任;上海金融工程学会理事;深圳证券交易所和中国社会科学院金融研究所应用经济学博士后;上海交通大学管理科学与工程学博士。
主要研究方向为行为金融、资产定价和金融工程。已承担国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金等多个项目,在《金融研究》、《经济研究》、《管理科学学报》等期刊发表论文几十篇,出版专著一本。为《管理科学学报》、《上海交通大学学报》、《系统管理学报》和《中国金融评论》等多个期刊的匿名审稿人。
目录
第一章 序言
1.1快速发展的中国期货市场
1.2期货市场的价值基础
1.3本书的主要内容
第二章 基于风险溢价的期货定价理论
2.1研究基础
2.2理论基础
2.3数值计算
第三章 商品期货的风险溢价研究
3.1风险溢价转移效应
3.2研究前提和研究假设
3.3套期保值策略的构造
3.4模拟结果和分析
3.5结论和讨论
第四章 股指期货的风险溢价研究
4.1国内外主要股指期货市场与合约概况
4.2参数设置与数据来源
4.3风险溢价的计算结果
4.4模拟套期保值策略结果分析
第五章 风险溢价的季节效应
5.1引言
5.2研究假设
5.3计算结果和分析
5.4政策建议
5.5结论和讨论
第六章 套期保值的模式识别
6.1引言
6.2研究背景
6.3研究方法
6.4实证结果和分析
6.5总结与讨论
第七章 风险溢价对成交量和波动性的影响
7.1不对称关系
7.2数据
7.3实证结果
7.4结论与扩展
第八章 逼仓识别和保证金设置
8.1研究背景
8.2逼仓动机分析
8.3实证检验方法
8.4数据来源和处理
8.5实证结果
8.6保证金设置与逼仓风险预警方法研究
8.7总结与讨论
第九章 基于权重股的股指期货的操纵模式研究
9.1引言
9.2数据说明
9.3模型构建及参数估计
9.4结论分析
第十章 期铜市场的国际跨市套利
10.1背景
10.2SHFE期铜引导LME期铜和跨市套利
10.3跨市套利头寸的分布特征
10.4内盘在远月合约上的对手盘
10.5结论
第十一章 保证金的绩效研究
11.1引言
11.2研究背景
11.3我国期货交易的两类保证金调整
11.4事件研究法
11.5结构向量自回归模型(SVAR)
11.6总结和讨论
第十二章 沪深300股指期货最优结算窗口设计
12.1引言
12.2研究背景
12.3方法
12.4数据
12.5结果和分析
12.6结论
第十三章 期权加油卡
13.1背景
13.2期权加油卡的产品设计和运作模式
13.3期权加油卡的定价
13.4期权加油卡的套期保值策略
13.5结论和讨论
参考文献